Geboren wurde Alexey Dolbilov in Perm, Russland. Seine Ausbildung zum Balletttänzer und Ballettmeister schloss er 2004 am Staatlichen Opern- und Balletttheater von Perm ab. 1998 gewann er den ersten Preis beim russischen Wettbewerb für junge Talente. Anschließend tanzte er ein Jahr als Solist am Staatlichen Opern- und Balletttheater von Perm. Das Jahr darauf war er im Ballettensemble von Győr engagiert, anschließend wieder in Perm.
