Auf dem Standplatz der heutigen Sommerarena fand man ab dem Jahre 1841 das „k. u. k. privilegierte Tagstheater der landesfürstlichen Stadt Baden“, dessen Kasseneröffnung und Vorführungsbeginn jedes Mal mit drei Böllerschüssen weithin hörbar angekündigt wurde. Das Tagesschönwettertheater besaß zur damaligen Zeit noch kein Dach. Die Rückwand der Bühne, und somit romantische Kulisse, bildeten die Kurparkbäume. Die Arena war ein Holzgebäude, das mit den Stehplätzen rund 900 Gäste aufnehmen konnte. Die damalige Raucherlaubnis, ganz nach dem Motto: „In der Arena, da is’ schena, weil die Männa rauchen kenna!“, war eine Devise, die viele ins Theater zog.

Die neue Sommerarena wurde 1906 gebaut. In einer Rekordzeit von nicht ganz vier Monaten wurde der Bau ausgeführt. Vorher gab es Streitigkeiten darüber, ob man den Holzbau belassen, ihn mit einem Planendach versehen oder einen Neubau mit einem verschiebbaren Glasdach errichten sollte, wobei die letzte Variante nach einem Entwurf des Architekten Rudolf Krausz umgesetzt wurde. Die Eisenkonstruktionsarbeiten übernahm die Firma IG Gridl. Eröffnet wurde die Sommerarena mit der Komödie „Der arme Julien“, dem zweiten Akt der „Fledermaus“, Nestroys „Frühere Verhältnisse“ und L. v. Beethovens „Die Weihe des Hauses“.